勝率50％でも利益を出す戦略-その1

今まで色々なテクニカル分析法を紹介してきましたが、損切りと利益確定を同じ幅にした場合、その殆どが勝率は50％前後です。
誤解を恐れずに言えば、株式投資ど素人が予想をしても、大体同じような勝率になります。
勝率を上げようと思えば、損切り幅を大きくとるか利益確定の幅を小さくするか、そのどちらかになると思います。
そこでここでは、敢えて勝率は50％前後でよしとして、それでも利益を出す戦略を考えてみようと思います。

古今東西、色々なギャンブル必勝法があります。
それらを株式投資に応用してみましょう。

その1-マーチンゲール法

このギャンブル必勝法は、勝つまで投下資金を倍にしていく方法です。
具体的に、株式投資での応用方法を考えて見ましょう。

応用ルールの作成
ルールその1
複数の銘柄での実践は、呼び値や売買単位などが違う為、計算がややこしくなるので、実践する銘柄を1つに決めます。
ルールその2
利益幅と損切り幅を決めます。
ルールその3
投資するタイミングを計るためのテクニカル指標を決めます。

ここでは各ルールを以下のように設定してみました。
ルールその1---1301 極洋
ルールその2---20円
ルールその3---RSI14日が30％以下で買う・RSI14日が70％以上で売る

検証結果は以下の通りです。

シグナル発生	売買	新規	終了日	返済	結果	取引単元数	損益
1996/5/8	買い	747	1996/5/13	727	×	1	-20
1996/5/15	買い	713	1996/5/15	733	◯	2	40
1996/6/11	買い	649	1996/6/12	669	◯	1	20
1996/6/14	買い	690	1996/6/20	670	×	1	-20
1996/7/1	売り	707	1996/7/2	687	◯	2	40
1996/7/18	買い	663	1996/7/22	643	×	1	-20
1996/7/24	買い	627	1996/7/25	607	×	2	-40
1996/7/29	買い	611	1996/7/29	591	×	4	-80
1996/7/31	買い	540	1996/8/5	520	×	8	-160
1996/8/7	買い	519	1996/8/7	499	×	16	-320
1996/8/9	買い	493	1996/8/9	473	×	32	-640
1996/8/13	買い	485	1996/8/13	505	◯	64	1280
1996/8/15	買い	509	1996/8/16	529	◯	1	20
1996/8/30	売り	540	1996/9/13	566	×	1	-26
1996/10/14	買い	530	1996/10/17	550	◯	2	40
1996/12/3	買い	510	1996/12/6	490	×	1	-20
1996/12/11	買い	494	1996/12/13	474	×	2	-40
1996/12/17	買い	481	1996/12/19	461	×	4	-80
1996/12/24	買い	447	1996/12/25	427	×	8	-160
1996/12/27	買い	413	1997/1/7	393	×	16	-320
1997/1/9	買い	386	1997/1/10	361	×	32	-800
1997/4/8	買い	315	1997/4/18	335	◯	64	1,280
1997/5/7	売り	374	1997/5/13	394	×	1	-20
1997/5/20	売り	406	1997/5/23	386	◯	2	40
1997/7/1	買い	380	1997/7/7	358	×	1	-22
1997/7/9	買い	357	1997/7/9	337	×	2	-40
1997/7/11	買い	341	1997/8/1	321	×	4	-80
1997/8/5	買い	318	1997/8/8	298	×	8	-160
1997/8/12	買い	295	1997/8/28	275	×	16	-320
1997/9/10	買い	275	1997/9/12	255	×	32	-640
1997/9/17	買い	258	1997/9/18	238	×	64	-1,280
1997/9/22	買い	238	1997/9/26	218	×	128	-2,560
1997/9/30	買い	210	1997/10/2	190	×	254	-5,080
1997/10/6	買い	191	1997/10/23	212	◯	512	10,752
1997/12/25	買い	152	1997/12/25	172	◯	1	20
1998/1/9	買い	136	1998/1/16	156	◯	1	20
1998/1/27	売り	210	1998/1/28	234	×	1	-24
1998/1/30	売り	231	1998/2/25	211	◯	2	40
1998/4/28	買い	179	1998/5/8	156	×	1	-23
1998/5/12	買い	169	1998/5/18	149	×	2	-40
1998/5/20	買い	162	1998/6/12	142	×	4	-80
1998/6/16	買い	140	1998/6/18	160	◯	8	160
1998/7/3	売り	167	1998/7/6	187	×	1	-20
1998/7/8	売り	183	1998/7/10	163	◯	2	40
1998/8/11	買い	158	1998/8/28	138	×	1	-20
1998/12/14	買い	148	1999/3/15	168	◯	2	40
1999/1/27	売り	157	1999/3/15	177	×	1	-20
1999/3/17	売り	172	1999/3/18	152	◯	2	40
1999/5/17	売り	208	1999/5/19	188	◯	1	20
1999/6/4	買い	175	1999/6/10	195	◯	1	20
1999/7/9	買い	175	1999/8/6	155	×	1	-20
1999/8/11	買い	156	1999/11/12	136	×	2	-40
1999/11/16	買い	127	1999/12/1	147	◯	4	80
1999/12/7	売り	154	1999/12/10	174	×	1	-20
1999/12/14	売り	158	1999/12/21	138	◯	2	40
1999/12/30	買い	135	2000/1/17	155	◯	1	20
2000/1/18	売り	157	2000/2/24	137	◯	1	20
2000/2/7	買い	139	2000/4/13	159	◯	1	20
2000/4/24	買い	139	2000/6/16	159	◯	1	20
2000/6/28	売り	164	2000/7/31	144	◯	1	20
2000/7/25	買い	145	2001/4/16	165	◯	1	20
2001/1/30	売り	142	2001/4/13	162	×	1	-20
2001/4/20	売り	169	2001/5/30	149	◯	2	40
2001/5/18	買い	153	2001/9/10	132	×	1	-21
2001/6/21	売り	156	2001/9/5	136	◯	2	40
2001/9/13	買い	130	2001/10/15	150	◯	1	20
2001/10/16	売り	145	2001/12/18	125	◯	1	20
2001/12/19	買い	123	2002/3/4	143	◯	1	20
2002/2/18	売り	133	2002/9/5	113	◯	1	20
2002/6/12	買い	138	2002/8/19	118	×	1	-20
2002/8/21	買い	120	2002/10/3	100	×	2	-40
2002/10/11	買い	100	2003/1/7	120	◯	4	80
2002/12/5	売り	115	2003/1/15	135	×	1	-20
2003/1/17	売り	139	2003/3/11	117	◯	2	44
2003/3/10	買い	121	2003/4/23	141	◯	1	20
2003/6/6	売り	143	2003/6/26	163	×	1	-20
2003/6/30	売り	172	2003/7/17	152	◯	2	40
2003/7/18	買い	148	2003/8/18	168	◯	1	20
2003/8/21	売り	168	2003/8/22	188	×	1	-20
2003/8/26	売り	212	2003/9/25	186	◯	2	52
2003/9/26	買い	182	2003/10/3	202	◯	1	20
2003/10/27	買い	167	2003/11/17	147	×	1	-20
2003/11/19	買い	137	2003/12/25	157	◯	2	40
2004/1/5	売り	171	2004/1/28	191	×	1	-20
2004/3/17	売り	190	2004/4/7	214	×	2	-48
2004/5/10	買い	187	2004/6/17	207	◯	4	80
2004/6/8	売り	193	2005/1/31	213	×	1	-20
2004/7/8	買い	195	2005/1/31	215	◯	2	40
2005/2/4	売り	215	2005/3/7	235	×	1	-20
2005/3/9	売り	235	2005/4/18	212	◯	2	46
2005/5/12	売り	247	2005/6/15	267	×	1	-20
2005/6/23	売り	267	2005/7/13	287	×	2	-40
2005/7/15	売り	288	2005/8/2	268	◯	4	80
2005/8/4	買い	264	2005/8/8	244	×	1	-20
2005/8/15	買い	254	2005/9/28	274	◯	2	40
2005/9/29	売り	284	2005/10/6	264	◯	1	20
2005/10/28	売り	276	2005/11/7	296	×	1	-20
損益  +1,290

1996年5月8日から2005年11月7日までの間で129万円の利益になっています（手数料は考慮していません）が、途中で9連敗があり、その時の株式購入価格は一億円近くの資本が必要になっていますね。
この理論が机上の空論といわれる所以です（笑）。
この理論を使う場合は、大きい連敗の無いテクニカル指標を選ぶ必要が有りそうです。