システムトレードのススメ

ここで例を見てみましょう。
或る同じルール -長い目で見れば勝てるであろうルール- で、AさんとBさんの二人が投資をしていたとします。
下の【図-1】内の▼で売りサインが出ました。
【図-1】

Aさんは「こんなに下げた後で、まだ売るの？」と思い、悩んだ結果「3日連続ストップ安の後で？　えぇ、これ以上は売れないよ」と今回のサインを無視することに決めました。
Bさんは「こんなに下げた後に更に売るのはキツイけど、自分で決めたルールで売りサインが出ているんだから売るしかないな」と売りました。
Aさんの投資は、ルールは持っていても、単なる裁量トレードです。
Bさんの投資は、ルールに基づいたシステムトレードです。

銘柄選択や売買タイミングなどに悩まなくて済むので、投資に時間がかからない。
これはサラリーマンや主婦などで時間的余裕のない人が投資をする場合には大きな利点だと思います。
検証したという裏付けを取るので、その手法（ルール）に自信がもてる。
検証もせずに投資をすると少し負けがこんだだけで、その手法に自信が持てなくなり、コロコロと手法を変えるハメになってしまいます。
（検証の重要さについては後に詳しく説明します）
トレードシステム開発がとても楽しくなる(笑)
勝てる手法を一つでも見つけると、他にもっと勝てる手法はないかと、常に向上心をもって検証作業ができ、投資の勉強自体が楽しみになってきます。
またその課程でルールを守る事の大切さが身にしみてきます。

投資がつまらなくなる。
すべてルール通りに売買し、自分の感情や相場観で投資をしなくなると、相場の上げ下げで一喜一憂することが少なくなり、スリルももちろん減ってしまいます。
開発したシステムがいつまで有効に働くかという不安が常につきまとう。
トレードシステムにおいて、普遍のシステムというものはまだ見つかっていなくて、どのシステムにも寿命というものが必ずあります。また、その寿命がいつくるのかも分かりません。昨日まで有効だったシステムが明日には有効でなくなるかも知れない、という恐怖感はかなり大きいです。
だから、常に新しいトレードシステムを開発し続けなければいけません。

ちなみに、一番上の例でAさんが売りサインを無視し、Bさんが売った銘柄のその後はこうなっています↓

【図-2】

これはあくまで一例ですが、トレーダーであれば程度の差こそあれ、自分なりのルールを持っているはずなのですが、いざ売買をする時には何故かその通りに実行できないことが多いです。
システムトレードでシステムのサイン通りに売買するのはとても大変ですが、ルールを守るという投資家として効率的・合理的行動を身につけるにはシステムトレードを学ぶのが最適です。
裁量トレーダーになるにしても、ルールは厳格に守らなくてはならないので、そのための練習にもなります。裁量トレーダーを目指しているとしてもシステムトレードを学ぶことはとても有益です。